远期汇率计算绝对公式

1. 远期汇率的

远期汇率是两种货币在未来一定时间内的汇率，是进行外汇远期交易的基础。它是根据即期汇率和利率差异进行计算的，通过预测即期汇率和利率的变动来确定未来的汇率。远期汇率的计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360。

2. 即期汇率和远期汇率的关系

即期汇率是指两种货币在当前时间的汇率，它是即时交易的汇率。远期汇率是基于即期汇率的预测，考虑到未来期间内的利率差异。远期汇率通常与即期汇率相比，存在一定的贴水或升水。

3. 远期汇率计算的公式推导

远期汇率的计算公式可以通过利率和汇率的关系进行推导。设H代表本国货币，F代表外国货币，R为利率，E为汇率，n为时间，Y为货币量。假设我们将1单位本币存入银行n天可以得到本利和Y，则有：Y = H(1+R)^(n/365)。同样，将1单位外国货币存入银行n天可以得到本利和Y'，则有：Y' = F(1+R')^(n/365)。根据利率平价定理，两种货币在存入银行n天的本利和应该是相等的，即Y = Y'，将上述两个方程进行等式调整，得到远期汇率的公式：远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率×(R'-R)×n/365。

4. 汇率的远期点数计算方法

汇率的远期点数是指远期汇率与即期汇率之间的差异，它是用来衡量远期汇率与即期汇率的变动幅度的一种指标。远期点数的计算方法为：远期点数 = 即期汇率×(R'-R)×n/360。

5. 远期汇率计算的举例

举例1：假设即期汇率为1美元兑换6.89人民币，美元的拆借利率为5.01%，人民币的拆借利率为0.1712%，计算一个月(30天)的远期美元兑人民币汇率。

根据远期汇率计算公式，远期汇率 = 6.89 × (1 + 0.05011 × 30/360) / (1 + 0.001712 × 30/360) = 6.9268。

举例2：假设即期汇率为1美元兑换5.6759法郎，法郎的拆借利率为0.108%，美元的拆借利率为1.15%，计算六个月的远期法郎兑美元汇率。

根据远期汇率计算公式，远期汇率 = 5.6759 × (1 + 0.0115 × 180/360) / (1 + 0.0108 × 180/360) = 1.8450。

6. 远期汇率的影响因素

远期汇率受到多种因素的影响，主要包括利率差异、预期汇率变动、市场供求关系、***和经济因素等。利率差异是影响远期汇率的最重要因素之一，高利率***的货币通常会以贴水形式存在于远期市场上，而低利率***的货币则可能以升水形式存在。

远期汇率计算公式是根据即期汇率和利率差异进行推导的，它用于预测未来一定时间内的汇率。远期汇率的计算涉及到利率差异、即期汇率和时间等因素，通过计算公式可以得出远期汇率。利用远期汇率可以进行外汇远期交易，对于进行跨国贸易和投资的企业和个人具有重要的参考价值。