基金风险怎么计算 基金风险计算公式

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1. 特雷诺比率

特雷诺比率（Treynor Ratio）是一种衡量资本市场投资组合风险收益的指标，其公式如下：

特雷诺比率 = （基金的平均收益率 无风险利率）/ 投资组合贝塔值

平均收益率指的是基金的年度平均收益率，无风险利率是指国债利率或其他无风险投资的收益率，投资组合贝塔值表示投资组合风险相对于市场风险的敏感性。特雷诺比率越高，表示承担单位系统风险所获得的超额收益越高。